Cos’è la Media Mobile? Come sfruttare la Media mobile?

La media mobile è uno degli indicatori di trading più utilizzati per l’analisi tecnica. E in questo articolo cercheremo di conoscerlo meglio in tutte le sue sfaccettature.

Media mobile: cos’è

Nel trading online, la media mobile è uno strumento utilizzato per l’analisi di serie storiche. Viene anche chiamata con l’acronimo “MA”, dall’inglese Moving Average.

Viene sovente utilizzata dai trader per determinare i movimenti dei prezzi dei vari asset riducendo quindi l’effetto derivante dai cosiddetti spike casuali.

La media mobile aiuta il trader ad individuare i livelli di supporto e di resistenza. Aiuta anche a misurare le variazioni di un asset basandosi sui prezzi storici per determinarne i movimenti futuri.

La media mobile viene calcolata su una determinata quantità di dati dei prezzi, in base alla lunghezza della MA che si intende calcolare. Quindi, se vogliamo calcolare una media mobile a 20 giorni, prenderemo in considerazione i dati di quei venti. Sull’intero mese prenderemo la sua lunghezza per intero (30-31 giorni), annuale 365 giorni.

L’accezione “mobile” deriva dal fatto che, l’introduzione di figure nuove, comporterà la sostituzione dei vecchi punti di dati e sposterà la linea del grafico.

Media mobile: riepilogo

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Come funziona la media mobile?

Per calcolarla, si prende in considerazione il numero di elementi (i prezzi appunto) che è fisso, mentre la finestra temporale considerata avanza. Ciò vuol dire che il dato più vecchio della serie viene via via rimpiazzato ogni giorno con uno nuovo.

In tal modo, la media si muove in progressione con l’andamento del prezzo del titolo oggetto del calcolo.

Per fare ciò, si considerano i prezzi di chiusura di una seduta di Borsa. Ma si utilizzano pure i massimi, i minimi, o i valori di apertura della seduta.

La media mobile può essere calcolata anche su un grafico con candele settimanali, mensili, orarie. Dunque, è uno strumento molto flessibile, che ben si adatta ad ogni esigenza temporale.

Gli ‘N’ periodi considerati da ciascuna media mobile riguarderanno l’arco temporale sintetizzato dalla singola candela o barra del grafico.

Media mobile semplice: come si usa

Per media mobile semplice (in inglese Simple Moving Average, chiamata anche con l’acronimo SMA) è la tipica media aritmetica del prezzo. Si ottiene sommando i prezzi di chiusura di N periodi di tempo e dividendo il risultato ottenuto per N.

Si va da C1 a CN per individuare i prezzi di chiusura di un asset finanziario nelle ultime N sedute.

La formula della Media mobile semplice è:

\mbox{SMA}= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} C_{i}

C’è però un difetto di fondo: la SMA assegna la stessa rilevanza ad ogni singolo prezzo. In virtù di ciò, l’ultimo valore ha lo stesso peso del primo prezzo della serie all’interno della formula aritmetica. Per ovviare a ciò, si utilizza la media mobile ponderata. Che vedremo più in avanti.

Migliori piattaforme per usare gli indicatori:

Qui di seguito vi proponiamo le migliori piattaforme di trading che consentono di fare analisi dei grafici:

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Tipologie di Medie Mobili

Vediamo quali tipi di medie mobili esistono.

Media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale (in inglese Exponential Moving Average e con l’acronimo EMA) viene calcolata con una modalità di calcolo più complessa rispetto alle due precedenti.

Nella formula che si utilizza, si prendono in considerazione tutti i dati della serie storica di un prezzo, con una ponderazione esponenzialmente decrescente.

In virtù di ciò, la ponderazione dei primi dati della serie risulterà minore col passare del tempo fino a diventare infinitesimale. Pur rientrando comunque sempre nel calcolo.

Quindi, nel calcolo della EMA, sarà presa in considerazione tutta la cronistoria dei prezzi del titolo.

Media mobile ponderata

Abbiamo prima accennato alla media mobile ponderata, che ovvia ai limiti di quella semplice.

La media mobile ponderata (nome originario Weighted Moving Average, chiamata anche con l’acronimo WMA) può essere considerata una classica media aritmetica del prezzo. La quale assegna un peso maggiore ai dati più recenti e minore a quelli più lontani nel tempo.

Questa la formula della media mobile ponderata:

WMA=(C_1*1 + C_2*2 + C_3*3 +…+ C_n*n)/(1 + 2 + 3 + … + n)

Ecco un esempio: in una media mobile a 20 periodi, la chiusura del decimo ed ultimo giorno viene moltiplicata per 20, quella del giorno precedente (nono) per 19, quella dell’ottavo giorno per diciotto e così a scalare.

Il totale verrà poi diviso per la somma dei multipli. Quindi dovrete sommare da 1 a 20 tutti i numeri, quindi 1+2+3+4…fino a 20.

Ecco perché la media viene definita ponderata: perché dà molto più peso agli eventi recenti, mentre “smorza” le oscillazioni passate.

Media mobile adattativa

Se normalmente per la media mobile il problema principale è la scelta del periodo da utilizzare, per la media mobile veloce può risultare più efficace in un mercato che si muove lentamente. Mentre una media mobile di tipo lento è adatta ad un mercato con un trend ben definito.

Perry Kaufman ha ideato una media mobile che, utilizzando uno studio sulla volatilità presente nel mercato, adatta la sua velocità.

Premesso che non è facile capire fino in fondo il funzionamento della media mobile adattiva, giacché si fonda su concetti avanzati di statistica e matematica.

Per la sua realizzazione, è stato anche creato un efficiency ratio – traducibile in rapporto di efficienza – che mette a confronto movimento dei prezzi con il livello di volatilità.

Se il rapporto di efficienza è elevato, il movimento è maggiore della volatilità. Favorendo così la media più veloce. Nel caso in cui invece è basso, la volatilità risulta maggiore del movimento. Favorendo una media mobile più lenta.

L’efficiency ratio serve proprio a questo: aggiusta in modo automatico la media mobile adattiva alla velocità più opportuna per il mercato corrente.

Esempio di media mobile

Se quanto detto fino ad ora ti sta spaventando, perché già ti vedi con calcolatrice, carta e penne tra le mani, puoi stare tranquillo. Le migliori piattaforme possono aiutarti a calcolare la media mobile in automatico, chiedendoti solo di inserire dati numerici.

Molto utile può essere la MetaTrader 4 (MT4). Malgrado sia uscita nel 2005, è ancora largamente usata da trader e proposta da broker, per le sue tante funzioni incorporare.

Ricordiamo che le medie mobili nel trading sono utili per:

• Identificare le tendenze a lungo termine
• Controllare i grafici dei prezzi
• Identificare la direzione del trend
• Verificare l’andamento del mercato, quindi: tendenza al rialzo, tendenza al ribasso, tendenza con perdita di forza o se non c’è tendenza

I livelli di MA mostrano alcune zone di decisione chiave in merito al fatto che un trend prosegua oppure si stia invertendo. Avremo tre casi:

1. Quando il prezzo rompe la MA a lungo termine: probabilmente si avrà un’inversione di tendenza
2. Quando il prezzo rimbalza lentamente sulla media mobile a lungo termine: il trend potrebbe prendere entrambe le direzioni
3. Quando il prezzo rimbalza fortemente sulla MA a lungo termine: il trend in atto proseguirà ancora

Time frame e medie mobili

L’orizzonte temporale di riferimento delle medie mobili dipenderà dal tipo di investimento scelto e dalla strategia che vorrai applicare.

Infatti, in base al trend che vuoi analizzare, dovrai variare anche il time frame della tua media mobile.

Possiamo dividere i lassi temporali, o timeframe, in 3 tipi:

Breve periodo

Per un trading online di breve periodo, si utilizza generalmente una media mobile a 10 periodi e i timeframe sono in un range che va da M5 a M30.

Si otterranno così segnali di acquisto e di vendita molto rapidi, caratterizzati da una buona reattività e da una certa facilità di lettura.

Medio periodo

In tal caso, utilizzeremo una MA a 20 periodi. Che consente di studiare con un’elevata percentuale di affidabilità. l’andamento di medio termine.

Lungo periodo

In tal caso, la media mobile generalmente sarà a 200 periodi. Ciò in quanto, per un’analisi di trend di lungo periodo, è consigliabile non scendere al di sotto di questo valore se si vuole ottenere un risultato affidabile.

Il range entro cui rientra il timeframe può andare tra i 50 e i 300 periodi.

Media mobile indicatore: le strategie

Con la media mobile, vengono a formarsi segnali operativi da sfruttare in fase di investimento su qualunque asset.

Questi i segnali che le MM possono darti:

• Segnale di acquisto: si verifica quando i prezzi salgono al di sopra della media mobile e si intersecano dal basso verso l’alto
• Segnale di vendita: si verifica quando i prezzi scendono al di sotto della media mobile, venendosi così a verificare un segnale ribassista

Occorre tenere presente che il periodo utilizzato, influisce molto sull’affidabilità dei segnali di trading. Se si sceglie un periodo ristretto, la media mobile si avvicinerà di più al prezzo. Pertanto, i suoi segnali saranno molto più veloci e tempestivi.

Qualora si scelga un lasso temporale ampio, la media tende finirà per viaggiare lontana dal prezzo. Offrendo segnali di trading in modo ancora più leggibile.

Per quanto concerne le nostre strategie di trading, nel primo caso potremmo incorrere in molti falsi segnali di trading. Nel secondo caso i segnali diventano molto più affidabili.

Molti analisti prediligono invece una media mobile doppia, per ovviare al problema dei falsi segnali. Si chiama così perché i segnali sono generati dall’incrocio delle due medie mobili senza tenere in considerazione il prezzo.

La media mobile è detta “doppia” perché come indicatore di trading si compone appunto di due medie mobili, una veloce e l’altra lenta. La prima sarà calcolata in genere sulla base di 21 periodi, mentre quella lenta si calcola solitamente in base a 50 periodi.

In tal caso, i segnali di acquisto o di vendita saranno i seguenti:

• Segnale di acquisto: quando la media mobile veloce buca quella lenta dal basso verso l’alto
• Segnale di vendita: quando la media mobile lenta supera quella veloce dall’alto verso il basso

Si può utilizzare le medie mobili allo scopo di creare canali che includono il prezzo e lo contengono. I prezzi oscillano sempre all’interno del canale che viene per questo detto “envelope”.

Un analista deve essere in grado di riconoscere le variazioni in percentuale adeguate al tipo di mercato su cui ha formato il canale. Il canale si costituisce di una sola media mobile, quella centrale, spostata in alto o in basso in base alle necessità.

Il canale viene poi usato per stabilire quando il prezzo si è allontanato molto dalla sua media mobile centrale. Si avvicina molto alle Bande di Bollinger.

Supporto e resistenza sui grafici

I supporti e le resistenze sui grafici indicano il livello del prezzo massimo e minimo di un asset, che si mantiene con maggiore stabilità e che il trend non riesce a violare, finendo per rimbalzare.

Quando i livelli di supporto o di resistenza sono violati, allora si ipotizza che il trend possa proseguire in modo continuo. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un falso segnale e che il livello successivo raggiunto, non sia altro che il nuovo livello di supporto o resistenza.

Video tutorial: come funzionano le Medie Mobili?

Abbiamo preparato per concludere un video in cui spieghiamo come usare le medie mobili, quali sono le differenze e le possibili strategie di trading cone le medie mobili:

• Trend Following semplice
• Trend following con Filtro
• Breakout

Media mobile: le domande frequenti

Conclusioni

Esistono molti segnali di trading, utili per individuare lo storico dei prezzi, l’andamento presente e ipotizzare quello futuro. Tra questi, troviamo la media mobile.

La media mobile aiuta il trader ad individuare i livelli di supporto e di resistenza. Aiuta anche a misurare le variazioni di un asset basandosi sui prezzi storici per determinarne i movimenti futuri.

Esistono diversi tipi di medie mobili, ciascuna con propri vantaggi e qualche pecca. Come la media mobile semplice, ponderata, esponenziale, adattiva.

Per calcolare la media mobile, puoi utilizzare per esempio MediaTrader 4. ma anche le piattaforme con i conti di demo gratuti.

Il consiglio è comunque sempre quello di usare più indicatori di trading insieme, per cercare di mitigare gli errori derivanti da un singolo indicatore.